بررسی اثر شوک های قیمت نفت بر رشد اقتصادی (مطالعه ی موردی؛ کشور های منتخب صادرکننده ی نفتی)

چکیده: نوسانات قیمت نفت از مهم ترین عوامل موثر در رشد gdp کشورها به خصوص کشورهای صادرکننده ی نفت است. این مقاله به بررسی اثر شو ک های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفتی می پردازد. برای این منظور داده های موجود مربوط به کشورهای صادر کننده ی نفتی استخراج شد. متغیرهای بررسی شده ی مدل به صورت زیر است: رشد تولید ناخالص داخلی، نسبت میزان اشتغال به جمعیت بالاتر از 15 سال، تشکیل سرمایه ی ثابت ناخالص، قیمت واقعی گاز و قیمت واقعی نفت که قیمت واقعی نفت از تقسیم قیمت برنت نفت خام بر شاخص قیمت مصرف کننده ی آمریکا و قیمت واقعی گاز از تقسیم قیمت گاز مایع بر شاخص قیمت مصرف کننده ی آمریکا به دست آمده است. در طول تحقیق مدل رگرسیون داده های پانلی با روش های ثابت و تصادفی بکار برده شد و آزمون f- لیمر برای بکارگیری مدل تلفیق شده در برابر مدل اثرات ثابت و آزمون هاسمن برای تعیین نوع مدل مورد استفاده قرار گرفت. داده های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تشکیل سرمایه از بانک جهانی و داده های مربوط به قیمت گاز و نفت از سایت eia.gov استخراج شدند. داده ها به صورت سالیانه و در بازه ی زمانی 1990 تا 2009 برای 26 کشور صادرکننده ی نفت شامل کانادا، فرانسه، ایران، ایتالیا، قزاقستان، نروژ، سنگاپور، انگلیس، آمریکا، ونزوئلا، مالزی، هلند، استرالیا، آلمان، اندونزی، بنگلادش، بلژیک، ژاپن، برزیل، کنیا، دانمارک، مکزیک، مصر، سوئد، هند و تایلند جمع آوری شدند. آزمون های انجام شده حاکی از وجود رابطه ی معناداری بین شوک های قیمت نفت و رشد اقتصادی کشورهای منتخب به روش مقایسه ای است. آزمون f- لیمر نشان داد که مدل مورد نظر، مدل پانل است و با آزمون هاسمن به این نتیجه رسیدیم که الگوی پانل با اثرات ثابت دارای ضرایب کاراتری نسبت به الگوی پانل با اثرات تصادفی است و این نتیجه به دست آمد که شوک های مثبت اثر مثبت و شوک های منفی اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد و اثرات این شوک ها بررشد اقتصادی کشورهای منتخب متفاوت است. واژگان کلیدی: شوک نفتی، رشد اقتصادی